刘晓星 博士，国家级人才计划特聘教授，东南大学首席教授，人文社科学部委员，二级教授，金融系主任，金融学专业和网络空间安全专业博士生导师。
全国高等学校金融学类专业教学指导委员会委员,国家重点研发计划首席专家，江苏省经济学类研究生教育指导委员会委员，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，中国金融学年会理事，江苏省资本市场研究会副会长，江苏省国际金融学会常务理事，江苏省科技创业导师，东南大学金融安全大数据实验室主任，东南大学金融工程研究中心主任，《计量经济学报》编委。
金融理论与政策、金融工程与风险管理、金融安全与金融智能。
主持在研国家重点研发计划一项、国家自然科学基金面上项目一项，已主持完成国家社科基金重大专项1项、国家自然科学基金面上项目4项,省部级和横向课题10余项。
主持的国家级科研项目
[1]国家自然科学基金面上项目：《资产价格波动与实体经济：影响机制及其动态均衡研究》 （基金号:71473036)
[2]国家自然科学基金面上项目：《全球化条件下流动性冲击金融系统稳定的传导扩散机制及其监控研究》（基金号：71273048)
[3]国家自然科学基金面上项目：《全球化条件下中国新型金融监管体系构建及其有效性研究》 （基金号:70973028)
[4]国家自然科学基金面上项目：《大数据驱动的金融风险管理与监控研究》（基金号:71673043)
[5]研究阐释党的十九大精神国家社科基金重大专项《新时代基于系统性金融风险的国家金融安全体系研究》（基金号：18VSJ035）
[6]国家重点研发计划（2021QY2100）
[7]国家自然科学基金面上项目：《流动性循环与金融系统安全：影响机制及其监控研究》（基金号:72173018)
[1] 江苏省 2012年度“社科应用研究精品工程”一等奖
[2] 江苏省 第十七届哲学社会科学优秀成果一等奖
[3] 江苏省 第十五届哲学社会科学优秀成果二等奖
[4] 江苏省 高校第九届哲学社会科学研究优秀成果三等奖
[5] 教育部 第八届全国高校人文社科优秀成果三等奖
在《中国社会科学》、《经济研究》、《金融研究》、《世界经济》、《管理科学学报》、《Finance Research Letters》、《Journal of International Financial Markets, Institutions and Money》、《International Journal of Finance & Economics》、《Applied Economics》、《中国管理科学》、《管理工程学报》、《系统工程理论与实践》等国内外学术期刊发表论文200余篇，获得6项技术专利，出版专著5部。
代表性中文论文：
[1] 中国宏观经济韧性测度-基于系统性风险的视角[J].中国社会科学。2021（1）：12-32（CSSCI)
[2] 中央银行的实时时变偏好行为研究[J].经济研究，2018（10）:33-49.（CSSCI）
[3] 杠杆对资产价格泡沫的非对称效应研究[J].金融研究.2018（3）:52-68.（CSSCI）
[4] 金融脱媒、资产价格与经济波动:基于DNK-DSGE模型分析[J].世界经济,2016,06:29-53.（CSSCI）
[5] 投资者行为如何影响股票市场流动性？——基于投资者情绪、信息认知和卖空约束的分析[J].管理科学学报，2016（10）:87-100.（CSSCI）
[6] 欧美主权债务危机的股票市场流动性变点检测[J].管理科学学报,2014,07:82-94.（CSSCI）
[7] 股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析[J].世界经济,2011,11:145-159. （CSSCI）
[8] 金融压力指数构建及其有效性检验——基于中国数据的实证分析[J].管理工程学报,2012,03:1-6. （CSSCI）
[9] 流动性调整的风险价值度量——基于金融高频数据的实证分析[J].系统工程理论与实践(CSCD),2009(7)
[10]舆情传播、风险感知与投资者行为——基于系统模糊控制的视角[J].系统工程理论与实践,2021,41(12)
[11]市场流动性与市场预期的动态相关结构研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析[J].中国管理科学, 2016,24(2)
专著：
1、《基于VaR的商业银行风险管理研究》，中国社会科学出版社，2007年6月
2、《全球化条件下中国新型金融监管体系构建研究》，中国金融出版社，2015年6月
3、《流动性与金融系统稳定：传导机制及其监控研究》，科学出版社，2017年3月
4、《大数据金融》，清华大学出版社，2018年3月
5、《资产价格波动与实体经济——影响机制及其动态均衡研究》，科学出版社，2022年11月
代表性英文论文：
[1]Dynamic correlations and portfolio implications across stock and commodity markets before and during the COVID-19 era: A key role of gold. Resources Policy, 2022, 79, 102985.
[2] COVID-19’s disasters are perilous than Global Financial Crisis: A rumor or fact? Finance Research Letters, 2020, 36, 101669.
[3] Research on the dynamic evolution and its influencing factors of stock correlation network in the Chinese new energy market. Finance Research Letters, 2022, 45 102138.
[4] Stock price fluctuation and the business cycle in the BRICS countries: A nonparametric quantiles causality approach. Finance Research Letters, 2020, 33, 101223.
[5] What influences portfolio contagion among open-end mutual funds? Finance Research Letters, 2019, 30, 145-152.
[6] Time-varying causality between stock and housing markets in China. Finance Research Letters, 2017, 22, 227-232.
[7] Pricing options under the non-affine stochastic volatility models: An extension of the high-order compact numerical scheme. Finance Research Letters, 2016, 16, 220-229.
[8] Financial market resilience and financial development: A global perspective. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2022, 80, 101650.
[9] How does carbon market affect corporate risk-taking? — Evidence from China. Emerging Markets Finance and Trade, 2023, 59, 1115–1128.
[10] Does China’s green power trading policy play a role? - Evidence from renewable energy generation enterprises. Journal of Environmental Management, 2023, 345, 118775.
[11] Analysing time difference and volatility linkages between China and the United States during financial crises and stable period using VARX-DCC-MEGARCH model.
International Journal of Finance & Economics, 2021, 26 (1), 814-833.
[12] Customer concentration, leverage adjustments, and firm value. Accounting & Finance, 2023, 63, 2035–2079.
[13] Does diversification promote systemic risk? The North American Journal of Economics and Finance, 2022, 61, 101680.
[14] Time-varying risk spillovers in Chinese stock market – New evidence from high-frequency data. The North American Journal of Economics and Finance, 2023, 64, 101870.
[15]The dynamic causality between commodity prices, inflation and output in China: a bootstrap rolling window approach. Applied Economics, 2018, 50 (4), 407-425.
[16]Internet tradition and tourism development: A causality analysis on BRI listed economies. Tourism Economics, 2020, 26, 926–957.
[17] Bitcoin speculation, investor attention and major events. Are they connected? Applied Economics Letters, 2023, 30, 1033–1041.
[18] The choice between bank loans, affiliated loans, and non-affiliated loans: evidence from Chinese listed firms. Applied Economics Letters, 2019, 26 (15), 1224-1227.
[19] Multi-scale causality between saving and growth: evidence from China. Applied Economics Letters, 2017, 24 (11), 790-794.
[20] A regime-switching approach to estimating the nonlinear quantity-based monetary policy rule in China. Applied Economics Letters, 2017, 24 (2), 132-135.
[21] Bank versus nonbank financial institution lending behaviour: indictors of firm size, risk or ownership? Applied Economics Letters, 2017, 24 (18), 1285-1288.
[22] Assessing the impact of the demographic dividend on real estate prices: empirical evidence from China. Applied Economics Letters, 2015, 22 (18), 1450-1456.
欢迎有志于学术研究，系统掌握Python/R/SPLUS/Matlab/SAS/Stata等金融分析软件，
对金融工程与风险管理、金融智能与金融安全等相关领域感兴趣的博硕研究生、博士后和访问学者加入我们团队。
